Fastän det att Christianborg på Slotsholmen är Danmarks formella huvudresidens för kungafamiljen är det på slottet Amalienborg de faktiskt bor. Det var en brand i det kungliga slottet 1794 som gjorde att kungafamiljen flyttade och man flyttade aldrig sen tillbaka.
Amalienborg är egentligen inte ett slott utan fyra, och räknas som ett av Danmarks mest utsökta exempel på rokokoarkitektur. De fyra palatsen hyser bostad för drottning Margrethe II, kronprinsparet och receptions- och festlokaler.
De fyra byggnaderna omsluter ett åttakantigt torg som bildar en korsning mellan fyra gator. På detta torg kan besökare bevittna vaktavlösningen som normalt sker klockan 12 varje dag. Om drottningen är hemma kan man se hennes flagga hissad och vaktombytet sker till musik. Det kallas då Kongevagt, till skillnad från Løjtnantsvagt om någon av prinsarna är där i drottningens ställe, eller Palævagt om ingen av dem är hemma.